Kraken API 交易设置：深度指南
简介
Kraken 是全球领先且历史悠久的加密货币交易所之一，以其安全性和广泛的数字资产选择而闻名。它为全球用户提供现货交易、保证金交易、期货交易等多种服务。Kraken API (应用程序编程接口) 允许开发者、机构投资者和高级交易者通过编程方式安全、高效地访问和控制他们的 Kraken 账户，从而突破了传统web界面操作的限制。通过 API，用户可以实现自动化交易策略，进行复杂的市场数据分析，并将 Kraken 交易所的功能无缝集成到自定义应用程序和交易平台中。本文将深入探讨 Kraken API 交易设置的各个方面，提供详尽的配置指南、安全最佳实践以及优化技巧，旨在帮助您充分利用 Kraken API 在 Kraken 交易所上进行高效、稳定和安全的交易。我们将涵盖API密钥的创建、权限配置、身份验证、请求构建、错误处理以及风控措施等关键要素，助力您构建强大的自动化交易系统。
API 密钥生成与管理
生成 API 密钥
要开始使用 Kraken API，您必须首先生成 API 密钥对。API 密钥由一个公钥（API Key）和一个私钥（API Secret）组成。这些密钥将用于安全地验证您的 API 请求，并授予您对 Kraken 账户的特定权限，例如查询账户余额、下单、取消订单、获取市场数据等。
API 密钥的权限控制至关重要。 创建密钥时，您需要仔细选择要授予该密钥的权限，避免授予不必要的权限，以最大程度地降低安全风险。 Kraken 提供了精细的权限控制选项，允许您针对不同的 API 用例创建具有不同权限的密钥。例如，您可以创建一个只允许查看市场数据的密钥，或者创建一个允许下单和查看账户余额的密钥。强烈建议使用最小权限原则。
登录 Kraken 账户： 访问 Kraken 网站，使用您的用户名和密码登录。- 查看资金余额 (查询)： 允许 API 密钥读取您的账户余额。
- 交易 (交易)： 允许 API 密钥下单、取消订单和修改订单。
- 提取资金 (提现)： 允许 API 密钥发起提现请求。 请务必谨慎使用此权限，并仅在绝对必要时才启用它。
API 密钥的安全管理
API 密钥的安全管理至关重要。泄露的 API 密钥可能导致未经授权的访问，进而造成资金被盗，数据泄露或其他严重安全问题。API 密钥如同访问您账户的钥匙，必须妥善保管，避免落入恶意行为者手中。强烈建议您采取多重安全措施，保护您的 API 密钥免受威胁。
切勿将 API 密钥存储在代码中： 将 API 密钥硬编码到代码中是极不安全的。 攻击者可以通过反编译或分析您的代码来获取密钥。API 调用与身份验证
API 端点
Kraken API 提供了一系列强大的RESTful端点，允许开发者与 Kraken 交易所进行交互，执行全面的市场数据查询、账户管理和交易操作。这些端点是构建自动化交易策略、开发行情监控工具和集成 Kraken 功能到第三方应用的关键。
公共数据端点： 提供市场数据，例如交易对信息、价格数据和订单簿。 这些端点不需要身份验证。身份验证
要安全访问受保护的私有数据端点，所有请求都必须通过有效的API密钥进行身份验证。 Kraken交易所采用高效且安全的 HMAC-SHA512 签名算法来验证每个请求的真实性和完整性，确保只有授权用户才能访问其账户信息和执行交易操作。
构建 API 请求： 创建包含所需参数的 API 请求。示例 (Python)
以下示例展示了如何使用 Python 和
requests
库与 Kraken 交易所进行身份验证和 API 调用。示例中使用了 HMAC-SHA512 算法生成 API 签名，这是 Kraken API 安全机制的关键部分。
import hashlib
import hmac
import base64
import time
import urllib.parse
import requests
API_KEY = "YOUR_API_KEY" # 替换为你的 Kraken API 密钥
API_SECRET = "YOUR_API_SECRET" # 替换为你的 Kraken 私钥
def get_kraken_signature(urlpath, data, secret):
"""
生成 Kraken API 请求的 HMAC-SHA512 签名。
Args:
urlpath (str): API 端点路径，例如 '/0/private/Balance'.
data (dict): API 请求的 POST 数据.
secret (str): 你的 API 私钥.
Returns:
bytes: Base64 编码的 HMAC-SHA512 签名.
"""
postdata = urllib.parse.urlencode(data)
encoded = (urlpath + postdata).encode()
message = base64.b64decode(secret)
sig = hmac.new(message, encoded, hashlib.sha512)
signature = base64.b64encode(sig.digest())
return signature
def kraken_request(uri_path, data=None, api_key=None, api_sec=None):
"""
向 Kraken API 发送经过身份验证的 POST 请求。
Args:
uri_path (str): API 端点路径，例如 '/0/private/Balance'.
data (dict, optional): API 请求的 POST 数据. Defaults to None.
api_key (str, optional): 你的 API 密钥. Defaults to None.
api_sec (str, optional): 你的 API 私钥. Defaults to None.
Returns:
requests.Response: 包含 API 响应的 requests.Response 对象.
"""
if data is None:
data = {}
headers = {}
# 如果提供了 API 密钥和私钥，则添加身份验证头部
if api_key and api_sec:
# nonce 必须是单调递增的整数，通常使用当前时间戳
data["nonce"] = str(int(time.time() * 1000)) # 使用毫秒级时间戳
headers["API-Key"] = api_key
headers["API-Sign"] = get_kraken_signature(uri_path, data, api_sec)
req = requests.post(
("https://api.kraken.com" + uri_path),
headers=headers,
data=data,
)
return req
示例：获取账户余额
在Kraken交易所，获取账户余额是交易和资产管理的基础操作。 使用Kraken API的
/0/private/Balance
接口，可以查询账户中各种加密货币的余额。 以下代码展示了如何使用Python和
kraken_request
函数来实现这一功能。 请确保已经安装了相应的依赖库，并配置了有效的API密钥和私钥。 API密钥和私钥用于对请求进行签名，从而验证身份并授权访问私有数据。
kraken_request
函数封装了与Kraken API的交互逻辑。它接受API端点、API密钥和私钥作为参数，并返回API的响应数据。以下是使用
kraken_request
函数获取账户余额的示例代码：
resp = kraken_request(
"/0/private/Balance", api_key=API_KEY, api_sec=API_SECRET
)
print(resp.())
代码解释:
-
/0/private/Balance: 这是Kraken API的端点，用于查询账户余额。/0表示API版本。/private/Balance表示这是一个需要身份验证的私有API端点。 -
API_KEY: 你的Kraken API密钥。 请务必妥善保管，避免泄露。 -
API_SECRET: 你的Kraken API私钥。 这也是敏感信息，必须安全存储。 -
kraken_request(...): 调用kraken_request函数，向Kraken API发送请求。 -
resp.(): 将API响应转换为JSON格式，并打印到控制台。 返回的JSON数据包含了账户中各种加密货币的余额信息。
输出示例：
{
"error": [],
"result": {
"XXBT": "1.234567890123456789",
"ZEUR": "1000.0000"
}
}
上述示例显示了账户中比特币（XXBT）和欧元（ZEUR）的余额。
error
字段为空数组，表示请求成功。
result
字段包含了账户余额信息，其中键表示加密货币的代码，值表示余额数量。
交易设置
下单类型
Kraken API 提供多样化的下单类型，满足不同交易策略的需求，允许用户更精确地控制交易执行。
- 市价单 (Market Order)： 市价单是最直接的交易方式，它会立即以市场上最优的可用价格执行买入或卖出操作。 交易者无需指定价格，系统会自动匹配当前的最佳买/卖单。市价单的优势在于成交速度快，但最终成交价格可能与预期略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 限价单 (Limit Order)： 限价单允许交易者设定一个特定的买入或卖出价格。 买单只有在市场价格低于或等于设定的限价时才会执行，而卖单只有在市场价格高于或等于设定的限价时才会执行。 限价单的优势在于价格控制，但缺点是可能无法立即成交，甚至在价格未达到指定限价时无法成交。
- 止损单 (Stop Loss Order)： 止损单旨在限制潜在的损失。 交易者设定一个止损价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动提交一个市价单进行交易。止损单常用于保护盈利或限制亏损，当市场朝着不利于交易者的方向发展时，自动平仓。请注意，止损单触发后会以市价单执行，因此最终成交价格可能与止损价格存在差异，尤其是在市场快速波动时。
- 止损限价单 (Stop Loss Limit Order)： 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。 交易者需要设定一个止损价格和一个限价。 当市场价格达到止损价格时，系统会提交一个以设定的限价买入或卖出的限价单。 止损限价单的优势在于可以更好地控制成交价格，但缺点是可能无法成交。如果市场价格在触发止损价格后迅速变化，限价单可能无法在指定价格成交。
- 止盈限价单 (Take Profit Limit Order)： 止盈限价单用于在达到预期盈利目标时自动平仓。 交易者设定一个止盈价格，当市场价格达到该价格时，系统会提交一个以设定的限价卖出或买入的限价单。 止盈限价单可以帮助交易者锁定利润，避免因市场回调而错失盈利机会。与止损限价单类似，止盈限价单也存在无法成交的风险，如果市场价格在触发止盈价格后迅速回落，限价单可能无法在指定价格成交。
杠杆交易
Kraken 平台支持杠杆交易，允许用户在交易时借用资金，以增加其潜在的利润空间。这意味着您可以用相对较小的自有资金控制更大价值的资产，从而放大价格波动带来的收益。
然而，杠杆是一把双刃剑。虽然它可以显著提高您的盈利潜力，但同时也极大地增加了您的风险敞口。如果市场走势不利于您的持仓，损失也会被放大，甚至可能超过您的初始投资。因此，在使用杠杆进行交易之前，请务必透彻理解其运作机制以及潜在的风险。
强烈建议您谨慎使用杠杆，根据自身的风险承受能力和交易经验，选择合适的杠杆倍数。在开始杠杆交易之前，请务必充分了解 Kraken 平台提供的相关信息，包括保证金要求、维持保证金水平以及强制平仓机制等。同时，建议您采取适当的风险管理措施，例如设置止损订单，以限制潜在的损失。
订单有效性
在加密货币交易中，订单的有效性至关重要，它决定了订单在何时以及何种条件下会被执行或取消。您可以根据您的交易策略和市场预期，灵活设置订单的有效性期限和执行条件，从而更有效地管理您的交易风险和机会。以下是一些常见的订单有效性类型：
- GTC (Good Till Cancelled)： 这是一个持续有效的订单类型。 GTC，即“Good Till Cancelled”（撤销前有效）订单 ，意味着您的订单会持续存在于订单簿中，直到它被完全执行、您手动取消订单，或者交易所因特定原因（例如退市）取消该订单。GTC订单适用于您预期价格将在某个时间点达到，但不确定具体何时发生的交易策略。需要注意的是，长时间挂单可能增加被“钓鱼”的风险，即被恶意交易者利用低流动性进行操纵。
- IOC (Immediate Or Cancel)： IOC，即“Immediate Or Cancel”（立即成交或取消）订单 ，要求订单必须立即以当前市场最优价格执行。如果订单无法立即全部或部分成交，剩余未成交的部分将立即被取消。IOC订单主要用于追求快速成交，对价格不太敏感的交易场景，例如需要立即买入或卖出一定数量的加密货币。该类型的订单可以避免订单长时间挂在订单簿上，从而减少市场波动带来的不确定性。
- GTD (Good Till Date)： GTD，即“Good Till Date”（指定日期前有效）订单 ，允许您设定订单的有效期限，订单将在指定的日期和时间之前有效。如果在指定日期和时间之前订单未被完全执行，则订单将被自动取消。GTD订单适用于您对市场走势有明确的时间预期，并希望在特定时间段内进行交易的场景。通过设定GTD，您可以避免订单在您不关注市场时长时间挂单，从而更好地控制交易风险。您可以根据自己的交易计划，精确设置订单的失效日期和时间。
其他设置
- 验证交易参数： 在进行任何交易之前，务必仔细验证交易参数的准确性，例如选择正确的交易对（如BTC/USD、ETH/EUR等），精确指定交易数量，并确认买入或卖出的价格。细致的参数验证能有效避免因人为错误导致的意外交易，从而保护您的资金安全。
- 设置止损和止盈： 为了有效地控制潜在风险并锁定利润，强烈建议您在每次交易时都设置止损（Stop-Loss）和止盈（Take-Profit）价格。止损单会在价格达到预设的止损价位时自动平仓，从而限制您的最大损失。止盈单则会在价格达到预设的止盈价位时自动平仓，确保您能及时获利了结，避免利润回吐。 止损止盈的设置应当基于您的风险承受能力和对市场波动的分析，并且要根据市场变化及时调整。
- 监控订单状态： 请密切监控您的订单状态，包括挂单、已成交和已取消的订单。及时了解订单执行情况，确保所有订单都按照预期进行。 若订单未能在合理的时间内成交，或者出现异常情况，应立即采取行动，例如取消订单并重新下单，以避免不必要的损失。
- 使用测试环境 (Sandbox)： Kraken提供一个宝贵的测试环境，也称为Sandbox，允许您在模拟的交易环境中测试您的API集成、交易策略和自动化交易脚本，而无需使用真实的资金。 通过在Sandbox中进行充分的测试，您可以发现并修复潜在的错误和漏洞，确保您的交易系统在实际交易中能够稳定可靠地运行。 Sandbox是降低风险、优化策略和提高交易效率的理想工具。
错误处理
与 Kraken API 交互时，完善的错误处理机制至关重要。API 会返回详细的错误代码，用于诊断并解决请求失败的问题。您的应用程序应能捕获并妥善处理这些错误，以便用户可以理解问题并采取必要的纠正措施，避免交易中断或数据丢失。详细的错误信息可以帮助开发者快速定位问题根源并进行修复。
Kraken API 错误响应通常包含一个错误代码和一个描述性的错误消息。错误代码是预定义的，具有特定的含义。错误消息则提供更具体的上下文信息，有助于理解错误发生的原因。
- Invalid API key： 提供的 API 密钥无效。请检查密钥是否已正确复制和粘贴，并确保密钥已激活且未过期。还需要确认密钥是否拥有执行所需操作的权限。重新生成API密钥并仔细验证通常可以解决此问题。
- Insufficient funds： 账户余额不足，无法完成请求的操作。例如，尝试下单购买加密货币，但账户中没有足够的可用资金。您需要增加账户余额，可以通过充值或者出售其他资产来实现。在提交交易之前，务必检查账户余额是否足够。
- Invalid order size： 订单数量无效。这可能是因为订单数量低于交易所允许的最小值，或者超过了交易所允许的最大值。也可能是因为订单数量的小数位数过多，超过了交易所允许的精度。请参考 Kraken API 文档，了解关于订单数量的限制。
- Rate limit exceeded： 超过了速率限制。为了防止 API 被滥用，Kraken 对每个 API 密钥的请求频率进行了限制。如果您在短时间内发送了过多的请求，就会收到此错误。您需要放慢请求速度，或者考虑使用 WebSocket API 以获得更高效的实时数据。 使用指数退避算法可以有效应对速率限制问题。
最佳实践
- 阅读 Kraken API 文档： 深入研究 Kraken API 文档，全面了解 API 的各项功能、参数定义、返回数据结构以及速率限制等关键信息。文档是成功集成和高效使用 API 的基石。
- 使用 Kraken API 客户端库： 充分利用 Kraken 官方提供的或社区维护的各种编程语言的 API 客户端库。这些库封装了底层的 HTTP 请求细节，极大地简化了 API 集成过程，减少了手动处理 API 调用的复杂性，并提高了开发效率。 例如，Python 的 `krakenex` 库。
- 测试您的 API 集成： 在正式部署到生产环境之前，务必构建一个隔离的测试环境，对您的 API 集成进行全面而彻底的测试。模拟各种交易场景、市场条件和错误情况，验证您的代码能够正确处理各种情况，确保其稳定性和可靠性。特别注意边界条件的测试。
- 监控您的 API 使用情况： 建立完善的 API 使用监控机制，定期或实时地跟踪 API 请求量、响应时间、错误率等关键指标。通过监控，可以及时发现潜在的性能瓶颈、异常行为或安全问题，并采取相应的优化和修复措施。考虑使用像 Prometheus 或 Grafana 这样的监控工具。
- 保持您的 API 客户端库更新： 为了获得最新的功能、性能优化和安全修复，定期检查并更新您的 API 客户端库到最新版本。关注官方发布的安全公告和更新日志，及时修复已知漏洞，确保您的应用程序安全可靠地运行。
- 了解 Kraken 的服务条款： 仔细研读 Kraken 的服务条款 (Terms of Service, ToS)，全面理解您在使用 API 时的权利、义务和限制。特别注意关于 API 使用限制、数据安全、法律合规等方面的条款，避免违反规定，确保您的 API 使用符合 Kraken 的要求。