币安API掘金：数据在手，财富自由？

币安市场数据API接口文档详解

简介

币安（Binance）是全球交易量领先的加密货币交易所之一，其提供的市场数据API是开发者获取关键市场信息的强大工具。该API不仅提供实时的交易数据，还包括丰富的历史数据，为各种复杂的应用场景提供坚实的数据基础，例如：

• 量化交易： 算法交易者利用API获取高频市场数据，构建交易模型，实现自动化交易策略。
• 数据分析： 研究人员可以使用API获取历史数据，分析市场趋势，评估投资组合表现。
• 风险管理： 金融机构可以通过API监控市场波动，评估风险敞口，并制定相应的风险对冲策略。
• 投资组合管理： 投资者可使用API实时跟踪资产价值，并根据市场变化调整投资策略。
• 价格监控： 软件和应用程序可以集成API，向用户提供实时价格提醒和市场动态。

本文将对币安市场数据API的关键接口进行深入分析，详细介绍其功能、参数以及使用方法，旨在帮助开发者全面理解并高效利用这些工具，并为开发者在使用过程中可能遇到的问题提供指导。例如，我们将重点关注以下几个方面：

• API的认证和授权机制： 确保安全地访问API，并了解不同权限级别的限制。
• 不同的数据流类型： 理解现货、合约等不同市场的数据结构和获取方式。
• 请求频率限制： 避免因过度请求而导致API访问被限制。
• 数据格式和解析： 掌握API返回的数据格式，并有效解析这些数据。
• 错误处理： 学习如何识别和处理API返回的错误代码。

身份验证

币安市场数据API提供了多种访问接口，其中大部分接口设计为公开访问，无需进行身份验证即可获取市场行情、交易对信息等数据。这为开发者提供了便利，可以快速集成币安市场数据到自己的应用程序中。然而，为了保护用户隐私和账户安全，部分涉及用户个人信息的API接口，例如查询交易历史、账户余额、下单等操作，则需要通过严格的身份验证机制才能访问。此类API通常需要使用API密钥进行身份验证，以确保只有授权用户才能访问敏感数据。

为了使用需要身份验证的API，开发者需要在币安平台上创建API密钥。这一过程通常需要在币安账户的安全设置中完成，并需要进行双重验证（例如Google Authenticator或短信验证）以确保密钥的安全性。创建API密钥后，系统会生成 API Key 和 Secret Key 。 API Key 相当于用户的公开身份标识，用于标识请求的来源；而 Secret Key 则是用于生成签名的密钥，务必妥善保管，切勿泄露给他人。一旦泄露，他人可能利用该密钥访问您的账户信息或进行交易操作，造成资产损失。在发送需要身份验证的API请求时，通常需要在HTTP Header中包含 X-MBX-APIKEY 字段，其值为您的 API Key 。为了防止请求被篡改，还需要对请求进行签名（signature）。签名的生成方式通常涉及使用 Secret Key 对请求参数进行哈希运算。具体的签名算法和规则会因币安API的不同版本和接口而有所差异，请务必参考币安官方API文档，仔细阅读并理解签名生成的详细步骤，并根据不同接口的要求进行实现。常用的哈希算法包括HMAC-SHA256。签名过程通常需要将请求参数按照特定顺序排序，并与时间戳等信息拼接在一起，然后使用 Secret Key 进行哈希运算。生成的签名将作为请求的一部分发送到服务器，服务器会使用相同的算法验证签名是否正确，从而确认请求的合法性。请注意，不同的编程语言和开发环境可能需要使用不同的库或工具来实现签名算法。详细的示例代码可以在币安官方API文档中找到。

主要API接口

币安市场数据API提供了一系列全面的接口，旨在为开发者和交易者提供实时和历史的市场数据，从而支持更明智的交易决策。 这些接口涵盖了广泛的市场数据类型，主要包括以下几个关键类别：

1. 行情数据接口

• 获取服务器时间 ( GET /api/v3/time )

该接口用于获取币安服务器的当前时间。在进行交易或调用其他API接口时，客户端与服务器的时间同步至关重要。时间不同步可能导致订单无法提交、签名验证失败或其他不可预测的错误。通过调用此接口，客户端可以校准本地时间，确保与币安服务器时间保持一致，从而避免潜在的时间同步问题。

具体来说，此接口返回的是一个包含服务器时间的JSON对象，时间以Unix时间戳（毫秒）的形式表示。客户端可以利用此时间戳来调整本地时间，或者在后续API请求中作为参数使用，以确保请求的有效性。例如，某些API接口可能会要求请求中包含时间戳参数，以防止重放攻击。

在使用此接口时，需要注意的是，频繁调用可能会增加服务器的负担，因此建议客户端在启动时或长时间未与服务器通信时调用一次即可。考虑到网络延迟等因素，客户端在校准时间时应适当考虑延迟的影响，避免过度校准。

请求示例：

使用 GET 方法请求 /api/v3/time 接口，可以获取服务器当前时间戳。此接口无需任何身份验证，属于公开接口，任何客户端均可直接访问。该时间戳通常以Unix时间格式返回，表示自1970年1月1日 00:00:00 UTC以来的秒数。在与服务器进行时间同步或执行依赖于时间的操作时，此接口非常有用。客户端应注意处理潜在的网络延迟，并在必要时进行校正。请确保您的应用程序正确解析和处理返回的时间戳数据。

返回示例：

{ "serverTime": 1678886400000 }

serverTime 字段提供服务器当前时间的精确表示，采用Unix时间戳格式，精确到毫秒。 这个时间戳对于同步客户端和服务器的时间至关重要，尤其是在高频交易或需要精确时间戳的算法交易中。 客户端可以通过比较本地时间与服务器时间来校正时钟偏差，从而避免因时间不同步而导致的交易问题。 确保所有后续请求都基于这个同步后的时间，可以提高交易的准确性和可靠性。

该接口是获取交易所支持的所有交易对（例如 BTC/USDT, ETH/BTC 等）详细配置信息的关键入口。 返回的信息包括交易对的交易规则，例如价格精度 (tick size)，数量精度 (lot size) 以及交易对的状态（是否允许交易）。 它还包含各种过滤器，这些过滤器定义了订单允许的最小/最大数量、最小/最大价格以及其他交易限制。 开发者可以利用这些信息来构建符合交易所规则的交易策略，并防止因违反规则而导致的订单失败。 理解和正确使用 exchangeInfo 接口返回的数据是构建稳健且有效的交易应用的基础。

请求示例：

GET /api/v3/exchangeInfo

此请求用于获取交易所的交易对信息，例如交易对的交易规则、交易对的状态以及交易对支持的交易类型。使用 GET 方法访问 /api/v3/exchangeInfo 端点，可以获取交易所当前所有交易对的详细参数配置。

返回的数据结构中，会包含每个交易对的交易规则，包括价格精度、数量精度、最小交易数量等重要信息。这些规则对于程序化交易和量化交易策略至关重要，开发者需要仔细解析这些规则，以确保交易请求符合交易所的要求，避免交易失败。

/api/v3/exchangeInfo 端点返回的数据量可能较大，尤其是对于支持众多交易对的交易所。建议客户端缓存此数据，并定期刷新，以减少对服务器的频繁请求，降低延迟，提高效率。同时，也应注意交易所可能随时更新这些交易规则，因此定期刷新缓存是必要的。

此接口的返回数据格式为 JSON，易于解析。开发者可以使用各种编程语言中的 JSON 解析库来处理返回的数据，并提取所需的交易对信息。请确保在程序中妥善处理 JSON 解析过程中的异常情况，保证程序的稳定性。

返回示例：

以下JSON示例展示了交易所API返回的典型数据结构，用于提供市场信息和交易规则。

{
    "timezone": "UTC",
    "serverTime": 1678886400000,
    "rateLimits": [
        {
            "rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT",
            "interval":  "MINUTE",
            "intervalNum":  1,
            "limit":  1200
        },
        {
            "rateLimitType": "ORDERS",
            "interval": "MINUTE",
            "intervalNum": 1,
            "limit": 10
        }
    ],
    "symbols": [
        {
            "symbol": "BTCUSDT",
            "status": "TRADING",
            "baseAsset": "BTC",
            "baseAssetPrecision": 8,
            "quoteAsset": "USDT",
            "quotePrecision": 8,
            "quoteAssetPrecision": 8,
            "orderTypes": [
                "LIMIT",
                "LIMIT_MAKER",
                "MARKET",
                "STOP_LOSS_LIMIT",
                "TAKE_PROFIT_LIMIT"
            ],
            "icebergAllowed": true,
            "ocoAllowed": true,
            "quoteOrderQtyMarketAllowed":  true,
            "isSpotTradingAllowed": true,
            "isMarginTradingAllowed": true,
            "filters": [
                {
                    "filterType": "PRICE_FILTER",
                    "minPrice":  "0.01000000",
                    "maxPrice":  "100000.00000000",
                    "tickSize": "0.01000000"
                },
                {
                    "filterType": "LOT_SIZE",
                    "minQty": "0.00000100",
                    "maxQty": "9000.00000000",
                    "stepSize":  "0.00000100"
                },
                {
                    "filterType": "MIN_NOTIONAL",
                    "minNotional": "10.00000000"
                }
            ],
            "permissions": [
                "SPOT",
                "MARGIN"
            ]
        }
    ]
}

timezone 指示交易所服务器的时区，通常为UTC。 serverTime 是交易所服务器的当前时间戳，以毫秒为单位。

rateLimits 数组定义了API请求的速率限制，以防止滥用和确保系统稳定。 REQUEST_WEIGHT 限制了在一定时间间隔内可以发出的请求数量，而 ORDERS 限制了订单请求的数量。 interval 指示时间间隔， intervalNum 是间隔的数量， limit 是在该间隔内允许的最大请求数。

symbols 数组包含了所有可交易的交易对信息。 每个交易对对象详细说明了交易对的各种属性和规则。 symbol 是交易对的唯一标识符 (例如, BTCUSDT)。 status 指示交易对的当前状态 (例如, TRADING, HALT)。 baseAsset 是基础资产 (例如, BTC)，而 quoteAsset 是报价资产 (例如, USDT)。

baseAssetPrecision 和 quoteAssetPrecision 定义了基础资产和报价资产的小数位数精度，而 quotePrecision 则定义了计价货币的价格精度。

orderTypes 列出了此交易对支持的订单类型 (例如, LIMIT, MARKET, STOP_LOSS_LIMIT)。 icebergAllowed 表明是否允许冰山订单， ocoAllowed 指示是否允许OCO (One-Cancels-the-Other) 订单。 quoteOrderQtyMarketAllowed 指示是否允许市价单使用报价数量。 isSpotTradingAllowed 和 isMarginTradingAllowed 分别指示是否允许现货交易和杠杆交易。

filters 数组定义了适用于此交易对的交易规则。 PRICE_FILTER 限制了价格的最小值 ( minPrice ), 最大值 ( maxPrice ), 和最小变动单位 ( tickSize )。 LOT_SIZE 限制了交易数量的最小值 ( minQty ), 最大值 ( maxQty ), 和最小变动单位 ( stepSize )。 MIN_NOTIONAL 定义了订单的最小名义价值。

permissions 数组指定了可以对交易对执行的交易类型(例如, SPOT, MARGIN)。

总而言之， symbols 数组包含了所有交易对的信息。每个交易对的信息包括交易对名称（ symbol ）、状态（ status ）、基础资产（ baseAsset ）、报价资产（ quoteAsset ）、交易规则（ filters ）等。

该接口用于获取指定交易对的Order Book信息，即买单和卖单的深度数据。Order Book是市场深度的可视化表示，它按价格级别汇总了未成交的买单和卖单。通过分析Order Book，可以了解市场的买卖压力，评估流动性，并制定交易策略。此API端点返回的数据通常包含一定数量的买单和卖单，这些订单按照价格从高到低（卖单）和从低到高（买单）排列。数据的详细程度取决于交易所的设置和API请求的参数，例如深度（limit）参数，可以控制返回的订单数量。

请求示例：

GET /api/v3/depth?symbol=BTCUSDT&limit=100

symbol 参数用于指定所需的交易对，例如 BTCUSDT 代表比特币/泰达币交易对。 该参数是必选的，用于确定您希望获取哪个交易对的深度信息。

limit 参数用于控制返回的买单（bids）和卖单（asks）的数量。 它是一个可选参数，允许您根据需要调整返回数据的详细程度。该参数的有效范围是1到5000，默认值为100。如果未指定 limit 参数，则服务器将返回默认数量的买单和卖单。

需要注意的是，较高的 limit 值会增加响应数据的大小，因此请根据您的应用需求选择合适的数值。 服务器可能会对 limit 参数施加限制，以防止滥用和确保系统稳定性。当前最大值为5000。

返回示例：

{ "lastUpdateId": 1678886400000, "bids": [ [ "27000.00", "1.00" ], [ "26999.99", "0.50" ] ], "asks": [ [ "27000.01", "1.50" ], [ "27000.02", "0.75" ] ] }

bids数组包含了买单信息，asks数组包含了卖单信息。每个订单信息包含价格和数量。

该接口用于获取指定交易对的K线数据，也称为OHLCV数据，是加密货币交易分析中常用的数据形式。它将一段时间内的交易数据汇总成单个数据点，方便用户进行技术分析和趋势预测。

K线数据包含以下关键要素：

• 开盘价 (Open): 指定时间段内的第一笔交易价格。它代表该时间段的起始价格。
• 最高价 (High): 指定时间段内达到的最高价格。
• 最低价 (Low): 指定时间段内达到的最低价格。
• 收盘价 (Close): 指定时间段内的最后一笔交易价格。 它通常被认为是最重要的价格，因为它代表了该时间段结束时的市场情绪。
• 成交量 (Volume): 指定时间段内交易的资产总量。 它反映了市场活跃度和流动性。
• 成交额 (Quote Asset Volume): 指定时间段内交易的报价资产总量。
• 交易笔数 (Number of Trades): 指定时间段内发生的交易笔数，可以反映市场的活跃程度。

通过分析K线数据，交易者可以识别价格趋势、支撑位和阻力位、以及潜在的买入或卖出信号。常用的K线周期包括1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周和1月等。

请求示例：

GET /api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1m&limit=100

symbol 参数用于指定需要查询的交易对，例如BTCUSDT表示比特币兑美元的交易对。务必确保指定的交易对在交易所中存在，否则API请求将会失败。不同的交易所可能支持不同的交易对，请参考对应交易所的API文档。

interval 参数定义了K线（也称为蜡烛图）的时间间隔，它决定了每根K线所代表的时间周期。常用时间间隔包括： 1m (1分钟), 3m (3分钟), 5m (5分钟), 15m (15分钟), 30m (30分钟), 1h (1小时), 2h (2小时), 4h (4小时), 6h (6小时), 8h (8小时), 12h (12小时), 1d (1天), 3d (3天), 1w (1周), 1M (1月)。选择合适的时间间隔取决于您的交易策略和分析需求。例如，日内交易者通常使用较短的时间间隔，而长期投资者可能更关注每日、每周或每月的K线。

limit 参数控制API返回的K线数据的数量，其最大值为1000。如果您需要获取更长时间的历史数据，可能需要多次调用API，并使用分页或其他方式来处理大量数据。较小的 limit 值可以减少API响应时间。需要注意的是，某些交易所可能对请求频率进行限制，过频繁的请求可能会导致API被暂时禁用，因此需要合理设置请求频率和 limit 值。

返回示例：

[ [ 1678886400000, "27000.00", "27010.00", "26990.00", "27005.00", "10.00", 1678886459999, "270000.00", 100, "5.00", "135000.00", "0" ] ]

2. 聚合交易数据接口

• 获取聚合交易列表 ( GET /api/v3/aggTrades )

  该接口用于获取指定交易对的聚合交易列表。聚合交易是交易所为了优化数据展示和降低数据传输量，将短时间内发生的多笔小额交易合并成一笔数据记录，通常包含价格、数量和时间戳等信息。调用此接口可以获取指定交易对的历史聚合交易数据，方便用户进行分析和回测。

  请求参数：

  • symbol (必选): 交易对名称，例如 "BTCUSDT"。
  • limit (可选): 返回的交易记录数量，默认值为 500，最大值为 1000。
  • fromId (可选): 从指定交易ID开始返回数据，用于分页。
  • startTime (可选): 开始时间戳，单位为毫秒。
  • endTime (可选): 结束时间戳，单位为毫秒。

  响应示例：

  
  [
      {
          "a": 12345,       // 聚合交易ID
          "p": "0.001",     // 价格
          "q": "100",       // 数量
          "f": 56789,       // 首笔交易ID
          "l": 67890,       // 末笔交易ID
          "T": 1640995200000, // 聚合交易时间戳
          "m": true,        // 买方是否是做市商
          "M": true         // 忽略
      },
      // ... 更多交易数据
  ]
          

  注意事项：

  • 时间戳参数 ( startTime , endTime ) 必须是 Unix 时间戳，单位为毫秒。
  • 如果不指定 startTime 和 endTime ，则返回最近的聚合交易记录。
  • 使用 fromId 进行分页时，返回的交易记录将从指定的交易ID开始。
  • 频繁调用此接口可能会触发API的限流策略，请合理控制请求频率。

请求示例：

GET /api/v3/aggTrades?symbol=BTCUSDT&limit=100

此API端点用于检索指定交易对的聚合交易数据。 symbol 参数是必需的，用于指定您感兴趣的交易对，例如， BTCUSDT 代表比特币兑泰达币的交易对。 limit 参数是可选的，但推荐使用，它控制着API响应中返回的聚合交易记录的数量。如果不指定 limit ，服务器可能会返回默认数量的结果。指定 limit=100 表示您请求返回最近的100条聚合交易数据。请注意， limit 参数的最大允许值为1000，超过此值将被服务器限制。 聚合交易是指在特定时间段内，将多个单独的交易合并成一个交易记录，这有助于简化数据分析并减少数据传输量。

返回示例：

[ { "a": 123456789, "p": "27000.00", "q": "0.10", "f": 123456780, "l": 123456789, "T": 1678886400000, "m": false, "M": true } ]

3. 24小时行情数据接口

• 获取24小时行情数据 ( GET /api/v3/ticker/24hr )

该接口旨在提供指定交易对的全面24小时行情概览，是评估市场动态和做出明智交易决策的关键工具。通过发送一个GET请求至 /api/v3/ticker/24hr ，您可以获取以下关键指标：

• 开盘价 (Open Price): 过去24小时内的首次交易价格，反映了市场在该时间段开始时的情绪。
• 最高价 (High Price): 过去24小时内达到的最高交易价格，指示了价格上涨的潜力。
• 最低价 (Low Price): 过去24小时内达到的最低交易价格，指示了价格下跌的极限。
• 收盘价 (Close Price): 过去24小时内的最后一次交易价格，代表了市场在该时间段结束时的价值。
• 成交量 (Volume): 过去24小时内交易的资产总量（例如，BTC的数量），反映了市场的活跃程度。
• 成交额 (Quote Volume): 过去24小时内交易的以报价货币计价的总价值（例如，USDT），提供了市场交易规模的度量。
• 涨跌幅 (Price Change Percent): 过去24小时内收盘价相对于开盘价的百分比变化，清晰地展示了价格变动的方向和幅度。正值表示上涨，负值表示下跌。
• 加权平均价 (Weighted Average Price): 考虑交易量因素的平均价格，更能反映市场共识价格。
• 交易对 (Symbol): 例如， BTCUSDT 代表比特币与USDT的交易对，标识了此行情数据对应的特定市场。
• 首次交易时间 (First Trade Time): 24小时内第一笔交易发生的时间戳，通常以Unix时间戳格式表示。
• 最后交易时间 (Last Trade Time): 24小时内最后一笔交易发生的时间戳，同样通常以Unix时间戳格式表示。
• 成交笔数 (Number of Trades): 24小时内发生的交易总次数，可以侧面反映市场的活跃度。
• 低价成交量 (Low Volume): 24小时内以低于某个特定价格成交的交易量。
• 高价成交量 (High Volume): 24小时内以高于某个特定价格成交的交易量。

正确理解和运用这些数据点，可以帮助交易者识别趋势、评估风险、并制定更有效的交易策略。 请注意，不同交易所对某些字段的命名可能略有不同，务必参考具体API文档。

请求示例：

GET /api/v3/ticker/24hr?symbol=BTCUSDT

symbol 参数用于指定需要查询的交易对。例如， symbol=BTCUSDT 表示查询比特币（BTC）与美元稳定币（USDT）的交易对的24小时行情数据。该参数区分大小写，必须准确填写交易对的符号。平台支持多种交易对，请参考API文档获取完整的交易对列表。

如果不指定 symbol 参数，API将返回所有可用交易对的24小时行情数据。此响应数据量较大，建议仅在需要全面了解市场概况时使用。在未指定 symbol 参数的情况下，服务器可能会返回大量数据，因此请确保客户端能够处理这种数据量，并考虑使用分页或过滤等技术来优化数据处理效率。

返回示例：

以下JSON对象展示了BTCUSDT交易对的市场行情数据，字段解释如下：

{ "symbol": "BTCUSDT", "priceChange": "-100.00", "priceChangePercent": "-0.37", "weightedAvgPrice": "27000.00", "prevClosePrice": "27100.00", "lastPrice": "27000.00", "lastQty": "0.01", "bidPrice": "26999.99", "bidQty": "0.50", "askPrice": "27000.01", "askQty": "1.50", "openPrice": "27100.00", "highPrice": "27200.00", "lowPrice": "26900.00", "volume": "100.00", "quoteVolume": "2700000.00", "openTime": 1678800000000, "closeTime": 1678886400000, "firstId": 123456780, "lastId": 123456789, "count": 100 }

字段说明：

• symbol : 交易对代码，例如 "BTCUSDT" 表示比特币兑泰达币。
• priceChange : 24小时价格变动，负值表示下跌。
• priceChangePercent : 24小时价格变动百分比。
• weightedAvgPrice : 加权平均价格，考虑了交易量因素。
• prevClosePrice : 前一日收盘价格。
• lastPrice : 最新成交价格。
• lastQty : 最新成交数量。
• bidPrice : 当前最高买入价格（买一）。
• bidQty : 当前最高买入价格对应的数量（买一量）。
• askPrice : 当前最低卖出价格（卖一）。
• askQty : 当前最低卖出价格对应的数量（卖一量）。
• openPrice : 24小时前开盘价格。
• highPrice : 24小时内最高价格。
• lowPrice : 24小时内最低价格。
• volume : 24小时内交易量 (以基础货币计价，例如 BTC)。
• quoteVolume : 24小时内交易额 (以报价货币计价，例如 USDT)。
• openTime : 24小时前开盘时间的时间戳（毫秒）。
• closeTime : 当前收盘时间的时间戳（毫秒）。
• firstId : 24小时内第一笔交易ID。
• lastId : 24小时内最后一笔交易ID。
• count : 24小时内交易笔数。

频率限制

为确保币安API服务的稳定性和高可用性，平台实施了频率限制机制。该机制旨在防止恶意请求或过度使用，从而保障所有用户的公平访问体验。开发者在使用API时，务必密切关注HTTP响应头中包含的 X-MBX-USED-WEIGHT-* 和 X-MBX-ORDER-COUNT-* 等关键信息，这些头部提供了当前请求的权重消耗和订单数量统计，是评估请求频率的重要指标。

X-MBX-USED-WEIGHT-* 反映了在特定时间窗口内，API Key消耗的总权重。权重由请求的复杂度决定，不同的API端点和参数设置会产生不同的权重消耗。 X-MBX-ORDER-COUNT-* 则记录了在指定时间段内提交的订单数量，该数值同样受到限制，旨在防止市场操纵和系统过载。

一旦请求超出预设的频率限制，API将返回HTTP 429错误代码，表明请求被服务器拒绝。为了避免触发频率限制，开发者应仔细研读币安官方API文档中关于频率限制的具体规定，并根据自身应用的需求，合理规划和控制API请求频率。文档会详细说明不同API端点的权重消耗、时间窗口大小以及具体的限制数值。

对于需要高频实时数据的应用场景，建议开发者考虑使用WebSocket接口。WebSocket协议提供了一种双向通信机制，可以在客户端和服务器之间建立持久连接，从而实现实时数据推送，避免了频繁轮询API带来的额外请求权重消耗。通过WebSocket，开发者可以订阅特定交易对的市场数据、订单簿更新或用户账户信息，实现高效的数据获取。

WebSocket 接口

除了 REST API，币安还提供 WebSocket 接口，用于获取实时市场数据，这对于需要快速响应市场变化的交易者至关重要。WebSocket 是一种持久性的网络协议，能够在客户端和服务器之间建立双向通信通道，使得服务器可以主动推送数据到客户端，而无需客户端重复发起请求。

WebSocket 接口可以推送实时成交（Trades）、订单簿（Order Book）更新、K 线（Candlestick）数据等，提供比 REST API 更低延迟的数据流。实时成交数据包含最新的交易价格、交易数量以及交易时间等信息，对于高频交易和算法交易尤为重要。订单簿更新则反映了市场上买单和卖单的变化情况，帮助交易者了解市场深度和潜在的价格波动。K 线数据则以不同时间周期（如 1 分钟、5 分钟、1 小时等）展示了价格的开盘价、收盘价、最高价和最低价，是技术分析的基础。

与 REST API 相比，WebSocket 接口避免了频繁请求-响应的开销，可以更及时地获取数据，显著减少延迟，尤其是在高波动性的市场环境中，更快的响应速度意味着更好的交易机会。例如，利用 WebSocket 推送的订单簿数据，交易者可以实时监控市场买卖盘的变化，从而快速调整交易策略。

使用 WebSocket 接口需要建立 WebSocket 连接，并订阅感兴趣的数据流。币安的 WebSocket API 提供了多种数据流的订阅选项，包括单个交易对的成交数据、订单簿增量更新、全量订单簿快照以及各种时间周期的 K 线数据。具体使用方法，包括连接地址、认证方式、订阅格式以及错误处理机制，请参考币安官方 API 文档，文档中包含了详细的示例代码和参数说明，方便开发者快速上手。